%0 Journal Article %T اثر سرریز بازده و نوسانات صنایع مختلف بر روی یکدیگر %J مدلسازی ریسک و مهندسی مالی %I دانشگاه خاتم %Z 2538-5372 %A کرمی, سپیده %A رستگار, محمدعلی %D 2017 %\ 06/12/2017 %V %N %P - %! اثر سرریز بازده و نوسانات صنایع مختلف بر روی یکدیگر %K تکنیک همبستگی شرطی پویا (DCC). صنایع بورسی %K سرریز بازده %K سرریز %K سرریز نوسانات %R %X مطالعه چگونگی اثرگذاری بازده و نوسانات یک بازار بر روی دیگر بازارها همواره از عواملی بوده که به مدیران سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی سبد سهام و انتخاب دارایی‌ها یاری رسانده است. سرریز بیانگر انتقال شوک‌ها به سایر بازارها و یا کشورها است فارغ از اینکه پیوندهای اساسی بین آن‌ها وجود داشته باشد. این پژوهش سعی دارد تا اثر سرریز بازده و نوسانات بین صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از داده‌های شاخص 6 صنعت در بازده زمانی مرداد 1390 تا اسفند 1394 بررسی نماید. با استفاده از مدل همبستگی شرطی پویا (Dynamic Conditional Correlation یا DCC) به بررسی اثر سرریز بازده و نوسانات پرداخته‌ایم. بر مبنای یافته‌های پژوهش درمی‌یابیم که بازده و نوسانات صنایع منتخب بر یکدیگر اثرگذار می‌باشند. برخی نتایج حاکی از آن است که صنعت مواد و محولات داروئی بیشترین میزان و صنعت فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای کمترن میزان اثرگذاری را بر سایر صنایع منتخب دارند. %U