TY - JOUR ID - 43336 TI - اثر روزهای هفته بر بازدهی معاملات دلار در ایران JO - مدلسازی ریسک و مهندسی مالی JA - JFERM LA - fa SN - 2538-5372 AU - حسینی, سید حسین AU - جعفری باقرآبادی, احسان AD - دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکدة حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران AD - دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران Y1 - 2016 PY - 2016 VL - 1 IS - 2 SP - 225 EP - 243 KW - اثر روزهای هفته KW - بازار ارز KW - مالی رفتاری DO - N2 - یکی از بی‌قاعدگی‌های بازارهای مالی با عنوان اثرات تقویمی یا اثرات دوره‌های زمانی شناخته می‌شود. اثرات تقویمی شامل مباحث مختلفی است و در این پژوهش اثر روزهای هفته بر بازدهی نرخ مبادله دلار در برابر ریال در بازار غیر رسمی ارز در ایران طی دوره 1389-1395 با استفاده از 3 مدل مورد بررسی قرار می‌گیرد. مهم‌ترین یافته‌های به دست آمده از تخمین مدل‌های ارائه شده بدین صورت است: 1. در مدل اول نتایج حاصل شده حاکی از آن است که روز شنبه کمترین بازدهی را نسبت به روز دوشنبه به عنوان روز میانی هفته دارد، 2. در مدل دوم در مقایسه با روز دوشنبه، کمترین بازدهی متعلق به روز سه‎شنبه است، 3. در مدل سوم بیشترین بازدهی متعلق به پنج‌شنبه است و کمترین بازدهی در میان روزهای هفته در روز شنبه رویت شده است، که این روز کمترین اثر را نیز در نوسانات شرطی داشته است. افزون بر اینکه، اثر صرف ریسک در مدل سوم مثبت و معنی‌دار برآورد شده است که این مهم حاکی از نتایج منطقی مدل سوم است. JEL: C32, F31, G14 نحوه استناد به این مقاله: حسینی، س. ح.، و جعفری باقرآبادی، ا. (1395). اثر روزهای هفته بر بازدهی معاملات دلار در ایران. فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 1(2)، 225-243. UR - https://jferm.khatam.ac.ir/article_43336.html L1 - https://jferm.khatam.ac.ir/article_43336_05abce82cd4c263d30d79ac08ffc2745.pdf ER -