نمایه کلیدواژه ها

آ

  • آنتروپی بهینه‌سازی پرتفوی چندهدفه براساس میانگین، واریانس، آنتروپی و الگوریتم ازدحام ذرات [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 362-379]

ا

  • اثر چرخش ماه رفتار سرمایه‌گذاران و اثر چرخش ماه با استفاده از تحلیل‌های زمان-مکان-فرکانس (مطالعة موردی: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 242-262]
  • اثر روزهای هفته اثر روزهای هفته بر بازدهی معاملات دلار در ایران [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 225-243]
  • اثر سرریز ارائه مدلی برای سنجش پیش‌بینی‌کنندگی شاخص سرریز و ارتباط بین بازدهی شاخص سهام و جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 297-319]
  • ارزش افزوده سرمایه فکری تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی در بانک‌های ایران [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 60-79]
  • ارزش درمعرض خطر درون‌روزی ارزش در معرض خطر درون‌روزی بر پایه مدل دیرش شرطی خودرگرسیو نامتقارن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 278-296]
  • ارزش در معرض ریسک تخمین ارزش در معرض ریسک داده‌های درون‌روزی با رویکرد EVT-COPULA [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 129-144]
  • ارزش در معرض ریسک شرطی بهینه‌سازی استوار پرتفوی با استفاده از تکنیک آشفتگی و تابع ارزش در معرض ریسک شرطی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 76-96]
  • افق سرمایه‌گذاری تاثیر افق سرمایه‌گذاری در بهینه کردن سبد سهام با استفاده از موجک و گارچ-کاپولا [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 340-361]
  • الگوریتم بیز پیش‌بینی ریزش ارزش سهام با استفاده از الگوریتم کاوش باکتری و الگوریتم بیز [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 185-205]
  • الگوریتم کاوش باکتری پیش‌بینی ریزش ارزش سهام با استفاده از الگوریتم کاوش باکتری و الگوریتم بیز [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 185-205]
  • الگوهای تحلیل تکنیکال تشخیص الگوهای تحلیل تکنیکال با استفاده از رگرسیون کرنل [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 166-184]
  • انتخاب سهام تعیین ترکیب بهینه دارایی‌ها: رویکرد ترکیبی مدل بلک-لیترمن و تغییرات رژیم‌ها [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 380-397]
  • اندازه بانک اثر اندازه و تنوع درآمدها بر ریسک سیستمی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 20-36]
  • انفیس سیستم استنتاج نوروفازی برای معاملات بسامدبالا با استفاده از مدل مشاهده درون-روزانه [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 80-97]

ب

  • بازار ارز اثر روزهای هفته بر بازدهی معاملات دلار در ایران [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 225-243]
  • بازار سهام مدل‌بندی بیزی حباب‌های قیمتی در بازار سهام ایران [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 225-241]
  • بازارهای مالی سیستم استنتاج نوروفازی برای معاملات بسامدبالا با استفاده از مدل مشاهده درون-روزانه [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 80-97]
  • بازده بازار سهام رابطه جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازده بازار و ریسک سرمایه‌گذاران خرد [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 115-132]
  • بازده دارایی‌ها تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی در بانک‌های ایران [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 60-79]
  • بتای زمان‌متغیر آیا بتای زمان‌متغیر، قیمت‌گذاری دارایی را بهبود می‌بخشد؟ شواهدی از بورس تهران [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 263-277]
  • بحران بالقوه اثر اندازه و تنوع درآمدها بر ریسک سیستمی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 20-36]
  • بلک-لیترمن تعیین ترکیب بهینه دارایی‌ها: رویکرد ترکیبی مدل بلک-لیترمن و تغییرات رژیم‌ها [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 380-397]
  • بهینه‌سازی استوار بهینه‌سازی استوار پرتفوی با استفاده از تکنیک آشفتگی و تابع ارزش در معرض ریسک شرطی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 76-96]
  • بهینه‌سازی چندهدفه بهینه‌سازی پرتفوی چندهدفه براساس میانگین، واریانس، آنتروپی و الگوریتم ازدحام ذرات [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 362-379]
  • بوتاسترپ نسبت‌های ارزش‌گذاری و قابلیت پیش‌بینی بازده بازار؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 145-165]
  • بورس اوراق بهادار تهران وجود حافظه بلندمدت در قالب پنجره غلتان پیش‌رونده: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 398-425]
  • بیش‌واکنشی تورش توجه محدود سرمایه‌گذار و تکیه‌گاه‌های روان‌شناختی: یک پیش‌بینی از رفتار جمعی بازار [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 206-224]
  • بی‌قاعدگی‌ بررسی بی قاعدگی ها در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای بر اساس رویکرد سلسله مراتبی بیز [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 179-196]
  • بی‌قاعدگی بازار رفتار سرمایه‌گذاران و اثر چرخش ماه با استفاده از تحلیل‌های زمان-مکان-فرکانس (مطالعة موردی: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 242-262]

پ

  • پرتفوی کارا بهینه‌سازی استوار پرتفوی با استفاده از تکنیک آشفتگی و تابع ارزش در معرض ریسک شرطی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 76-96]
  • پروژه‌های نفتی ارائه مدلی جدید برای مدیریت ریسک در انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از تجزیه و تحلیل خطا و فرآیند تحلیل شبکه فازی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 244-263]
  • پیش‌بینی سری‌های زمانی وجود حافظه بلندمدت در قالب پنجره غلتان پیش‌رونده: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 398-425]

ت

  • تئوری شبکه مقایسه شاخص‌های ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه‌های مالی: شناسایی شرکت‌های مهم از نظر سیستمی در بازار بورس تهران [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 1-21]
  • تجزیه و تحلیل خطا ارائه مدلی جدید برای مدیریت ریسک در انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از تجزیه و تحلیل خطا و فرآیند تحلیل شبکه فازی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 244-263]
  • تحلیل شبکه فازی ارائه مدلی جدید برای مدیریت ریسک در انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از تجزیه و تحلیل خطا و فرآیند تحلیل شبکه فازی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 244-263]
  • تحلیل‌های زمان-مکان-فرکانس رفتار سرمایه‌گذاران و اثر چرخش ماه با استفاده از تحلیل‌های زمان-مکان-فرکانس (مطالعة موردی: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 242-262]
  • تخصیص دارایی تعیین ترکیب بهینه دارایی‌ها: رویکرد ترکیبی مدل بلک-لیترمن و تغییرات رژیم‌ها [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 380-397]
  • تسهیلات غیرجاری قیمت مسکن و عملکرد وام‌دهی بانک‌ها [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 197-224]
  • تسهیلات غیرجاری (NPL) بررسی عوامل مؤثر بر تسهیلات غیر جاری در بانک‌های ایران [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 37-57]
  • تعیین سقف اعتباری سودآوری کارت‌های اعتباری بانک مسکن: مدل‌بندی فرآیند تصمیم‌گیری مارکوف [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 58-75]
  • تفاضل کسری وجود حافظه بلندمدت در قالب پنجره غلتان پیش‌رونده: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 398-425]
  • تفکیک کمپل – شیلر نسبت‌های ارزش‌گذاری و قابلیت پیش‌بینی بازده بازار؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 145-165]
  • تکنیک آشفتگی بهینه‌سازی استوار پرتفوی با استفاده از تکنیک آشفتگی و تابع ارزش در معرض ریسک شرطی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 76-96]
  • تکنیک همبستگی شرطی پویا (DCC). صنایع بورسی اثر سرریز بازده و نوسانات صنایع مختلف بر روی یکدیگر [(مقالات آماده انتشار)]
  • تکیه‌گاه روان‌شناختی تورش توجه محدود سرمایه‌گذار و تکیه‌گاه‌های روان‌شناختی: یک پیش‌بینی از رفتار جمعی بازار [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 206-224]
  • تنش بازار رفتار سرمایه‌گذاران و اثر چرخش ماه با استفاده از تحلیل‌های زمان-مکان-فرکانس (مطالعة موردی: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 242-262]
  • تنوع‌بخشی درآمدهای بانک اثر اندازه و تنوع درآمدها بر ریسک سیستمی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 20-36]
  • توجه محدود سرمایه‌گذار تورش توجه محدود سرمایه‌گذار و تکیه‌گاه‌های روان‌شناختی: یک پیش‌بینی از رفتار جمعی بازار [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 206-224]

ج

  • جریان سرمایه رابطه جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازده بازار و ریسک سرمایه‌گذاران خرد [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 115-132]

چ

  • چرخه عمر شرکت چرخه عمر شرکت و ریسک سقوط و جهش قیمت سهام [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 98-114]

ح

  • حافظة بلندمدت وجود حافظه بلندمدت در قالب پنجره غلتان پیش‌رونده: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 398-425]
  • حباب‌های قیمتی مدل‌بندی بیزی حباب‌های قیمتی در بازار سهام ایران [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 225-241]

خ

  • خودرگرسیون برداری ارائه مدلی برای سنجش پیش‌بینی‌کنندگی شاخص سرریز و ارتباط بین بازدهی شاخص سهام و جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 297-319]

د

  • داده‌های پرفراوانی ارزش در معرض خطر درون‌روزی بر پایه مدل دیرش شرطی خودرگرسیو نامتقارن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 278-296]
  • داده‌های درون‌روزی تخمین ارزش در معرض ریسک داده‌های درون‌روزی با رویکرد EVT-COPULA [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 129-144]
  • درهم تنیدگی مقایسه شاخص‌های ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه‌های مالی: شناسایی شرکت‌های مهم از نظر سیستمی در بازار بورس تهران [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 1-21]
  • دلتا ارزش در معرض خطر شرطی ریسک سیستمی در بخش بانکی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-19]

ر

  • رژیم-متغیر تعیین ترکیب بهینه دارایی‌ها: رویکرد ترکیبی مدل بلک-لیترمن و تغییرات رژیم‌ها [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 380-397]
  • رگرسیون آستانه‌ای آیا بتای زمان‌متغیر، قیمت‌گذاری دارایی را بهبود می‌بخشد؟ شواهدی از بورس تهران [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 263-277]
  • رگرسیون کرنل مقایسه عملکرد مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای خطی و غیرخطی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 114-128]
  • رگرسیون کرنل تشخیص الگوهای تحلیل تکنیکال با استفاده از رگرسیون کرنل [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 166-184]
  • روش ازدحام ذرات بهینه‌سازی پرتفوی چندهدفه براساس میانگین، واریانس، آنتروپی و الگوریتم ازدحام ذرات [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 362-379]
  • روش تفاضل متناهی قیمت‌گذاری اختیار آمریکایی تحت مدل مارکف رژیم متغیر با پرش‌های نامتناهی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 133-157]
  • رویکرد سلسله ‌مراتبی بیز بررسی بی قاعدگی ها در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای بر اساس رویکرد سلسله مراتبی بیز [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 179-196]
  • ریزساختار بازار نقد‏شوندگی در بازار سهام ایران، پیش‏ بینی عمق بازار با استفاده از داده ‏های میان‏روزی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 97-113]
  • ریزش ارزش سهام پیش‌بینی ریزش ارزش سهام با استفاده از الگوریتم کاوش باکتری و الگوریتم بیز [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 185-205]
  • ریسک اعتباری بررسی عوامل مؤثر بر تسهیلات غیر جاری در بانک‌های ایران [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 37-57]
  • ریسک اعتباری اثرات ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر عملکرد بانک‌ها [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 22-41]
  • ریسک اعتباری بررسی تأثیر فعالیت‌های خارج از ترازنامه بر ریسک بانک‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 158-178]
  • ریسک جهش قیمت سهام چرخه عمر شرکت و ریسک سقوط و جهش قیمت سهام [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 98-114]
  • ریسک سبد سهام تاثیر افق سرمایه‌گذاری در بهینه کردن سبد سهام با استفاده از موجک و گارچ-کاپولا [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 340-361]
  • ریسک سقوط قیمت سهام چرخه عمر شرکت و ریسک سقوط و جهش قیمت سهام [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 98-114]
  • ریسک سیستمی ریسک سیستمی در بخش بانکی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 1-19]
  • ریسک سیستمی اثر اندازه و تنوع درآمدها بر ریسک سیستمی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 20-36]
  • ریسک سیستمی مقایسه شاخص‌های ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه‌های مالی: شناسایی شرکت‌های مهم از نظر سیستمی در بازار بورس تهران [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 1-21]
  • ریسک کل بررسی تأثیر فعالیت‌های خارج از ترازنامه بر ریسک بانک‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 158-178]
  • ریسک نقدینگی اثرات ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر عملکرد بانک‌ها [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 22-41]
  • ریسک ورشکستگی بررسی تأثیر فعالیت‌های خارج از ترازنامه بر ریسک بانک‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 158-178]

س

  • سرریز اثر سرریز بازده و نوسانات صنایع مختلف بر روی یکدیگر [(مقالات آماده انتشار)]
  • سرریز بازده اثر سرریز بازده و نوسانات صنایع مختلف بر روی یکدیگر [(مقالات آماده انتشار)]
  • سرریز نوسانات اثر سرریز بازده و نوسانات صنایع مختلف بر روی یکدیگر [(مقالات آماده انتشار)]
  • سودآوری اثرات ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر عملکرد بانک‌ها [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 22-41]

ش

  • شبکه عصبی فازی سیستم استنتاج نوروفازی برای معاملات بسامدبالا با استفاده از مدل مشاهده درون-روزانه [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 80-97]
  • شبکه‌های عصبی پیش‌بینی ریسک ورشکستگی مالی بر اساس مدل‌های حسابداری، بازاری و ترکیبی با استفاده از تکنیک شبکه‌های عصبی RBF و MLP در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 320-339]
  • شرکت ملی نفت ایران ارائه مدلی جدید برای مدیریت ریسک در انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از تجزیه و تحلیل خطا و فرآیند تحلیل شبکه فازی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 244-263]
  • شکست بانک‌ها بررسی عوامل مؤثر بر تسهیلات غیر جاری در بانک‌های ایران [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 37-57]

ص

  • صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارائه مدلی برای سنجش پیش‌بینی‌کنندگی شاخص سرریز و ارتباط بین بازدهی شاخص سهام و جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 297-319]
  • صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک رابطه جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازده بازار و ریسک سرمایه‌گذاران خرد [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 115-132]

ض

ع

  • عمق بازار نقد‏شوندگی در بازار سهام ایران، پیش‏ بینی عمق بازار با استفاده از داده ‏های میان‏روزی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 97-113]
  • عملکرد وام‌دهی قیمت مسکن و عملکرد وام‌دهی بانک‌ها [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 197-224]

ف

  • فرآیند پرش محض قیمت‌گذاری اختیار آمریکایی تحت مدل مارکف رژیم متغیر با پرش‌های نامتناهی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 133-157]
  • فرآیند رژیم متغیر قیمت‌گذاری اختیار آمریکایی تحت مدل مارکف رژیم متغیر با پرش‌های نامتناهی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 133-157]
  • فرایند تصمیم‌گیری مارکوف سودآوری کارت‌های اعتباری بانک مسکن: مدل‌بندی فرآیند تصمیم‌گیری مارکوف [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 58-75]
  • فرهنگ ریسک استقرار فرهنگ ریسک در مؤسسه‌های مالی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 42-59]
  • فرهنگ سازمانی استقرار فرهنگ ریسک در مؤسسه‌های مالی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 42-59]
  • فشار قیمت رابطه جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازده بازار و ریسک سرمایه‌گذاران خرد [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 115-132]
  • فعالیت‌های خارج از ترازنامه بررسی تأثیر فعالیت‌های خارج از ترازنامه بر ریسک بانک‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 158-178]

ق

ک

  • کاپیولا تخمین ارزش در معرض ریسک داده‌های درون‌روزی با رویکرد EVT-COPULA [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 129-144]
  • کارایی بازار تشخیص الگوهای تحلیل تکنیکال با استفاده از رگرسیون کرنل [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 166-184]
  • کارت اعتباری سودآوری کارت‌های اعتباری بانک مسکن: مدل‌بندی فرآیند تصمیم‌گیری مارکوف [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 58-75]
  • کمبود مورد انتظار نهایی اثر اندازه و تنوع درآمدها بر ریسک سیستمی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 20-36]
  • کم‌واکنشی تورش توجه محدود سرمایه‌گذار و تکیه‌گاه‌های روان‌شناختی: یک پیش‌بینی از رفتار جمعی بازار [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 206-224]
  • کیفیت دارایی‌های بانک بررسی عوامل مؤثر بر تسهیلات غیر جاری در بانک‌های ایران [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 37-57]

گ

  • گارچ-کاپولا تاثیر افق سرمایه‌گذاری در بهینه کردن سبد سهام با استفاده از موجک و گارچ-کاپولا [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 340-361]

م

  • مؤسسه‌های مالی استقرار فرهنگ ریسک در مؤسسه‌های مالی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 42-59]
  • مالکیت بین بخشی مقایسه شاخص‌های ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه‌های مالی: شناسایی شرکت‌های مهم از نظر سیستمی در بازار بورس تهران [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 1-21]
  • مالی رفتاری اثر روزهای هفته بر بازدهی معاملات دلار در ایران [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 225-243]
  • مالی رفتاری رفتار سرمایه‌گذاران و اثر چرخش ماه با استفاده از تحلیل‌های زمان-مکان-فرکانس (مطالعة موردی: بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 242-262]
  • مدل‌بندی بیزی مدل‌بندی بیزی حباب‌های قیمتی در بازار سهام ایران [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 225-241]
  • مدل دیرش شرطی خودرگرسیو نامتقارن ارزش در معرض خطر درون‌روزی بر پایه مدل دیرش شرطی خودرگرسیو نامتقارن [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 278-296]
  • مدل فاصله شرطی خودرگرسیو نقد‏شوندگی در بازار سهام ایران، پیش‏ بینی عمق بازار با استفاده از داده ‏های میان‏روزی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 97-113]
  • مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای خطی مقایسه عملکرد مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای خطی و غیرخطی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 114-128]
  • مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای غیرخطی مقایسه عملکرد مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای خطی و غیرخطی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 114-128]
  • مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای آستانه‌ای آیا بتای زمان‌متغیر، قیمت‌گذاری دارایی را بهبود می‌بخشد؟ شواهدی از بورس تهران [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 263-277]
  • مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای استاندارد آیا بتای زمان‌متغیر، قیمت‌گذاری دارایی را بهبود می‌بخشد؟ شواهدی از بورس تهران [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 263-277]
  • مدل نوسان‌پذیری سیستم استنتاج نوروفازی برای معاملات بسامدبالا با استفاده از مدل مشاهده درون-روزانه [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 80-97]
  • مدل نیمه پارامتریک مقایسه عملکرد مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای خطی و غیرخطی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 114-128]
  • مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی پیش‌بینی ریسک ورشکستگی مالی بر اساس مدل‌های حسابداری، بازاری و ترکیبی با استفاده از تکنیک شبکه‌های عصبی RBF و MLP در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 320-339]
  • مدیریت ریسک ارائه مدلی جدید برای مدیریت ریسک در انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از تجزیه و تحلیل خطا و فرآیند تحلیل شبکه فازی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 244-263]
  • مدیریت ریسک استقرار فرهنگ ریسک در مؤسسه‌های مالی [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 42-59]
  • معادله بلمن سودآوری کارت‌های اعتباری بانک مسکن: مدل‌بندی فرآیند تصمیم‌گیری مارکوف [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 58-75]
  • معاملات بازخوردی رابطه جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازده بازار و ریسک سرمایه‌گذاران خرد [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 115-132]
  • معامله‌های بسامدبالا سیستم استنتاج نوروفازی برای معاملات بسامدبالا با استفاده از مدل مشاهده درون-روزانه [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 80-97]
  • موجک تاثیر افق سرمایه‌گذاری در بهینه کردن سبد سهام با استفاده از موجک و گارچ-کاپولا [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 340-361]

ن

  • نرخ رشد وام قیمت مسکن و عملکرد وام‌دهی بانک‌ها [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 197-224]
  • نسبت‌های ارزش‌گذاری نسبت‌های ارزش‌گذاری و قابلیت پیش‌بینی بازده بازار؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 145-165]
  • نظام بانکی اثرات ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر عملکرد بانک‌ها [دوره 2، شماره 1، 1396، صفحه 22-41]
  • نظریه ارزش فرین تخمین ارزش در معرض ریسک داده‌های درون‌روزی با رویکرد EVT-COPULA [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 129-144]
  • نقدشوندگی سهام نقد‏شوندگی در بازار سهام ایران، پیش‏ بینی عمق بازار با استفاده از داده ‏های میان‏روزی [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 97-113]
  • نوسانات قیمت مسکن قیمت مسکن و عملکرد وام‌دهی بانک‌ها [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 197-224]

و

  • ورشکستگی مالی پیش‌بینی ریسک ورشکستگی مالی بر اساس مدل‌های حسابداری، بازاری و ترکیبی با استفاده از تکنیک شبکه‌های عصبی RBF و MLP در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 320-339]

ه