%0 Journal Article %T ارائه مدلی برای سنجش پیش‌بینی‌کنندگی شاخص سرریز و ارتباط بین بازدهی شاخص سهام و جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری %J مدلسازی ریسک و مهندسی مالی %I دانشگاه خاتم %Z 2538-5372 %A طیبی ثانی, احسان %A فلاح پور, سعید %D 2017 %\ 09/23/2017 %V 2 %N 3 %P 297-319 %! ارائه مدلی برای سنجش پیش‌بینی‌کنندگی شاخص سرریز و ارتباط بین بازدهی شاخص سهام و جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری %K خودرگرسیون برداری %K اثر سرریز %K صندوق‌های سرمایه‌گذاری %R %X در این پژوهش رابطه دینامیک میان بازدهی سهام و جریان نقدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران، از خرداد سال 1392 تا مرداد سال 1395، با استفاده از مدل VAR تعمیم‌یافته بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تکانه‌های سرریز جریان نقدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تکانه‌های سرریز بازدهی سهام در مجموع بخش کمی از مجموع واریانس خطای پیش‌بینی بازدهی سهام و جریان نقدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری را توضیح می‌دهند. در ادامه پژوهش نسبت به استخراج یک شاخص سرریز از تکانه‌های جریان نقدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازدهی شاخص سهام اقدام و قدرت پیش‌بینی‌کنندگی شاخص یاد شده در پیش‌بینی بازدهی شاخص سهام بررسی می‌شود و در پایان معناداری آماری شاخص سرریز با استفاده از آماره FQGLS در رگرسیون مربوطه برای دوره مورد نظر تأیید می‌گردد. JEL: G17, G23 نحوه استناد به این مقاله: طیبی ثانی. ا.، و فلاح‌پور، س. (1396). ارائه مدلی برای سنجش پیش‌بینی‌کنندگی شاخص سرریز و ارتباط بین بازدهی شاخص سهام و جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری. فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(3)، 297-319 %U https://jferm.khatam.ac.ir/article_66581_28477a12fc15e28e255b1a0e08371277.pdf